التنبؤ بسعر النفط الخام باستخدام نموذج سلسلة ماركوف الموزون (WM-CM) وتقنيات النموذج ( (ARIMA
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v20i2.14781الكلمات المفتاحية:
التنبؤ، سلسلة ماركوف المرجحة، ARIMA، MAPE، MAE، AICالملخص
تلعب أسعار النفط الخام دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر على كل شيء بدءًا من نفقات الطاقة وحتى معدلات التضخم. يعد التنبؤ الدقيق بهذه الأسعار أمرًا بالغ الأهمية للحكومات والشركات والمستثمرين. في بحثنا، نقدم نموذجين للتنبؤ: الأول هو نموذج سلسلة ماركوف الموزون (WMC)، والثاني هو نموذج المتوسط المتحرك المتكامل الذاتي (ARIMA). يتم استخدام سلسلة ماركوف الموزون لالتقاط التحولات الاحتمالية لأسعار النفط الخام عبر الدول أو الأنظمة المختلفة. ويتم تحديد الأوزان المخصصة لهذه التحولات بناءً على بيانات الأسعار التاريخية، مما يتيح لنا إعطاء أهمية أكبر لتحركات الأسعار الأخيرة. ويقدم هذا النهج إطارًا متعدد الاستخدامات وقابلاً للتكيف لنمذجة السلوك الديناميكي لأسعار النفط. قمنا بجمع البيانات من الفترة من 1 يناير 2000 إلى 29 سبتمبر 2023 لأسعار النفط الخام، على مدى 285 شهرًا، تم الحصول على البيانات من الموقع الإلكتروني (https://sa.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data ). قمنا بمقارنة نموذجين باستخدام مقاييس مثل متوسط الخطأ المطلق (MAE)، وجذر متوسط مربع الخطأ (RMSE)، ومتوسط النسبة المئوية للخطأ المطلق (MAPE)، ومقياس AIC.
استنتاجنا من خلال هذه الدراسة أن نموذج ARIMA(2,0,0) يتفوق على نموذج سلسلة ماركوف الموزون (WMC).ويدعم هذا الاستنتاج قيم أقل لمتوسط الخطأ المطلق، وجذر متوسط مربع الخطأ، ومتوسط النسبة المئوية للخطأ المطلق، و مقياس AIC. بالإضافة إلى ذلك، أظهر الأداء التنبؤي للنموذج المختار لأسعار النفط الخام اتجاهاً تصاعدياً لشهري أكتوبر ونوفمبر، يليه انخفاض للأشهر ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس. ، وسبتمبر
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 Mohammad Mahmood Faqe Hussein
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي
