دور حساسية أسعار الفائدة في تحديد جودة الموجودات المصرفية

(دراسة تحليلية لبيانات عينة من المصارف في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة (2023 – 2013))

الملخص

 يهدف هذا البحث إلى تحليل عميق للتأثير الحاسم لحساسية أسعار الفائدة على جودة الموجودات في المصارف بدول مجلس التعاون الخليجي، مستكشفاً هذه العلاقة في ظل بيئة اقتصادية متقلبة تتسم بالتغيرات المتسارعة في أسعار الفائدة، وتكمن المشكلة الجوهرية للبحث في فهم الآليات التي من خلالها تؤثر تقلبات أسعار الفائدة وتصنيف المصارف المختلفة لحساسيتها تجاه هذه التقلبات، على جودة محفظة موجوداتها الرئيسية وبالأخص القروض والاستثمارات وما ينجم عن ذلك من تحديات محتملة على الاستقرار المالي للمصارف، ولتحقيق هذا الهدف، يركز البحث على مجتمع يضم 40 مصرفاً تجارياً مدرجاً في بورصات رئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الكويت، قطر، والإمارات العربية المتحدة - دبي)، حيث تم اختيار عينة هادفة تشمل 12 مصرفاً، تشكل 30% من المجتمع، مع تحليل بياناتها على مدى عقد كامل من 2013 إلى 2023، وقد توصل البحث إلى استنتاج محوري يؤكد أن حساسية المصارف لتقلبات أسعار الفائدة ليست مجرد عامل هام، بل هي محدد رئيسي ومعنوي لجودة موجوداتها حيث تتأثر جودة الموجودات بشكل مباشر بمدى تعرض المصرف لهذه المخاطر، بناءً على هذه النتائج الجوهرية، يوصي البحث بضرورة قيام المصارف في المنطقة بتبني استراتيجيات أكثر تطوراً واستباقية لإدارة مخاطر أسعار الفائدة لا تقتصر على التحوط التقليدي بل تشمل إعادة هيكلة محافظ الموجودات بشكل مستمر وتعزيز آليات التقييم الداخلي لجودة الائتمان والاستثمار بهدف الحفاظ على مرونة الموجودات وقوتها في مواجهة تقلبات السوق، وبالتالي تعزيز متانة القطاع المصرفي ككل.