اثر مخاطر السوق في مصرف الائتمان العراقي

الملخص

تم استخدام الأسلوب الرياضي والإحصائي في حساب القيمة المعرضة للمخاطرة من خلال الاعتماد على  JP. Morgan في قياس مخاطرة السوق لمحفظة التداول الافتراضية التي تتعرض الى مخاطر أسعار الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الأسهم إلى جانب تحليل المحفظة التي تتكون من مراكز الصرف الأجنبي والأسهم وقياس القيم المعرضة للمخاطرة لكل مركز يتعرض إلى مخاطرة السوق للوصول إلى مخاطرة السوق الإجمالية من خلال مصفوفة لنموذج . JP.Morgan) ).اجريت الدراسة على مصرف الائتمان العراقي , ولمدة سبع سنوات من  ((2015 والى 2021)) , حيث كان مصرف الائتمان العراقي ادنى خطورة (0.090) وفقاً للانحراف المعياري للمحفظة , وبناءً على ذلك تم تطبيق القيمة المعرضة للمخاطر على المصرف الائتمان العراقي وقياس أثره في ومن تم التحليل المالي والاحصائي. وتوصلت الدراسة الى استنتاج : يتضح من VAR1 لمصرف الائتمان العراقي أن سنة 2015 هي أكثر قيمة معرضة للمخاطرة وتبلغ742,877,366 )  (2, مليار دينار وذلك بسبب امتلاك المصرف مركزاً مالياً للأسهم كبير ويساوي3,593,651,716)) مليار دينار وأعلى تقلب في الأسعار يساوي (0.241) ، اما ما يخص بقية  سنوات فأن القيم المعرضة للمخاطرة عالية فقط في سنة 2019  إذ بلغت (185,345,479) بمركز مالي 7,632,476,873))مليار دينار .