تحديد الأسهم المثلى باستخدام البرمجة التربيعية دراسة تطبيقية في سوق العراق وسوق عمان للأوراق المالية
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v18i00.15173الكلمات المفتاحية:
العائد والمخاطرة، المحفظة المثلى، البرمجة التربيعيةالملخص
يؤدي الاستثمار المالي دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي في ظل التحولات الجارية في طبيعة النظام الاقتصادي العالمي، وقد تعددت وتنوعت وسائله وأساليبه وفقا لرؤية المستثمر وموقفه من المخاطر المرافقة لأي استثمار، لذلك يهدف البحث إلى التعرف على أحدث الأساليب المستخدمة لبناء المحفظة الاستثمارية المثلى عن طريق البرمجة التربيعية من اجل العمل على بناء محفظة استثمارية من بعض الأسهم المتداولة في سوقي العراق وعمان للأوراق المالية خلال الفترة (2021-2015) وفقا لمعايير (العائد، والمخاطرة)، حيث تضمنت عينة البحث أسهما لـ (15) شركة من تلك الاسواق، وعن طريق إعداد قاعدة بيانات تعتمد على عائدات الأسهم الشهرية وباستخدام بعض التحليلات الإحصائية اللازمة وبالاستناد على المنهج الوصفي- التحليلي حدد البحث الأسهم التي يمكن اعتمادها لبناء المحفظة المثلى، وقد تبين من نتائج هذا البحث أهمية توظيف البرمجة التربيعية في إعداد الدراسات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرار الاستثمار بشكل رشيد، وبناء على ذلك نوصي في مساعدة المستثمرين على تقويم استثماراتهم باستخدام معيار العائد والمخاطرة معا عند تشكيل محافظهم الاستثمارية، والاعتماد على المعلومات المحاسبية الفعلية والمتوقعة لما لها من أهمية كبيرة في تفسير التغيرات التي تحدث في أسعار الأسهم.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 وسام سامي جبار زينل، عبد العزيز شويش عبد الحميد، احمد عبدالله دانوك
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي
