تقييم اداء المحفظة الاستثمارية وفقاً لمخاطرها السوقية دراسة تحليلية لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة من (2013-2020)
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v18iSpecial%20issue.14447الكلمات المفتاحية:
القيمة المعرضة للمخاطرة( VaR)، المخاطرة السوقية، المحفظة الاستثمارية، مؤشر شاربالملخص
يكشف البحث عن جانب مهم من جوانب المحفظة الاستثمارية ، اذ تعتبر عملية التقييم اساساً في القرار الاستثماري ؛ومع تعدد نماذج التقييم واختلاف اراء الباحثين حول جدوى هذه النماذج فقد طرح الباحثين والعلماء في هذه المجال العديد من النماذج التي تختلف في مستوى كفاءة التقييم .وبهذا يقترح البحث الحالي تقييم اداء المحفظة الاستثمارية وفقاً لمخاطرها السوقية من خلال اعتماد نموذجين هما القيمة المعرضة للمخاطرة والذي يعتبر احد المقاييس الحديثة في التقييم ومقارنة النتائج مع نموذج شارب الذي يعتبر الاخير نموذج تقليدي في التقييم، ومن هنا تبرز مشكلة البحث والتي تكمن في امكانية تقييم المحفظة الاستثمارية وفقاً لمخاطرها السوقية باعتماد القيمة المعرضة للمخاطرة VaR.ولتحقيق هدف البحث فقد تم اعتماد عينة قصدية من المصارف العراقية التي تملك محفظة استثمارية في انشطتها تمثلت في مصرف بغداد ومصرف كوردستان وقد تم تقييم ادائها بشكل سنوي للمدة 2013- 2020 .توصل البحث لمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات اهمها امكانية تقييم اداء المحفظة باستخدام القيمة المعرضة للمخاطرة وفقاً لمخاطرها السوقية ، كما يوصي البحث بضرورة اهتمام المصارف عينة الدراسة بالمحافظ الاستثمارية وتقييمها بشكل دوري للوقوف على ادائها والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مروة عاشور عويد ، محمد شهاب Bakhit، عبد الرضا حسن سعود
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي
