اثر مخاطر السوق في عينة من المصارف التجارية العراقية
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v18i4.14079الكلمات المفتاحية:
مخاطر السوق، المصارف التجارية العراقيةالملخص
تصميم الدراسة : تم استخدام الأسلوب الرياضي والإحصائي في حساب القيمة المعرضة للمخاطرة من خلال الاعتماد على JP. Morgan في قياس مخاطرة السوق لمحفظة التداول الافتراضية التي تتعرض الى مخاطر أسعار الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الأسهم إلى جانب تحليل المحفظة التي تتكون من مراكز الصرف الأجنبي والأسهم وقياس القيم المعرضة للمخاطرة لكل مركز يتعرض إلى مخاطرة السوق للوصول إلى مخاطرة السوق الإجمالية من خلال نموذج ( JP. Morgan ) ومن ثم اثبات اثرها في عينة من المصارف التجارية .
اجري البحث على محفظة تداول افتراضية اختيرت عمداً لأنها تمتلك الاسهم الاكثر تداولاً في سوق العراق للأوراق المالية , وتتكون من (مصرف بغداد التجاري، مصرف الشرق الأوسط، مصرف الاستثمار العراقي، المصرف الاهلي العراقي، مصرف الائتمان العراقي ، مصرف الخليج التجاري، المصرف التجاري العراقي ,مصرف المنصور الاستثماري) , ولمدة سبع سنوات من ((2015 والى 2021)) , واظهرت نتائج الانحراف المعياري لمتوسط عوائد محفظة الاسهم ان المصرف الاهلي العراقي يعد اعلى خطورة(0.177) في محفظة التداول الافتراضية , ومصرف الائتمان العراقي ادنى خطورة (0.090) وفقاً للانحراف المعياري للمحفظة , وبناءً على ذلك تم تطبيق القيمة المعرضة للمخاطر على كل من المصرف الاهلي العراقي ومصرف الائتمان العراقي .
وتوصل البحث الى استنتاج (بيان مقدار الخسارة المتحققة خلال مدة زمنية محددة ومستوى ثقة معين أصبح القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها نظرية إدارة المخاطر الحديثة, لكونها أضافت صفة دقة التنبؤ عن مخاطر السوق المتوقع ان تواجه المصارف لكونها فلسفة علمية جديدة وأسلوبا فنيا متطوراً في القياس لمقدار تعرض العوائد اليومية للمخاطر مما يساعد إدارة المخاطرة على ضبط وتقييم مخاطرة السوق وبأسلوب علمي وإحصائي معتمد على حقائق علمية وبعيدة عن التخمين والحدس ) .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 Muhammad Ghali Al-Husseini, Jihan Ali Nasser
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي
